Eso suele suceder cuando un móvil tiene instaladas aplicaciones o antivirus.
Haz las siguientes comprobaciones para detectar la aplicación que ha enviado el SMS:
Comprueba las aplicaciones que tienen permisos para enviar SMS's desde tu móvil. Vete a Ajustes-Aplicaciones-Administrar aplicaciones-Permisos con coste-Envío de SMS.
Aplicaciones como Whatsapp tienen ese permiso. Cuando instalas una aplicación se suele aceptar que tenga "acceso a servicios por los que tienes que pagar: enviar mensajes SMS"
Si tienes instalado un antivirus, comprueba que no has metido tu número de móvil en la opción de "enviar un SMS de seguridad si pierdo el móvil o cada vez que se introduce una SIM nueva"
Comprueba si tienes activado en tu móvil la opción de seguridad de IMEI. Esa opción supone que cada vez que metes una SIM diferente a la inicialmente configurada para ese móvil, se envía un SMS de seguridad al anterior usuario del móvil.